Торговые стратегии Форекс

Торговая стратегия должна отвечать Вашему характеру, временным рамкам и стилю торговли. Результаты краткосрочного трейдинга в большинстве случаев улучшаются за счет комбинации правильных стратегий. Главная беда многих игроков - это односторонний подход к торговле. Многосторонний подход наделяет трейдера гибкостью и адаптирует его к рыночной динамике. Поскольку рынок относится к подвижным структурам, ни одна стратегия отдельно не будет работать постоянно. Если Вы знаете лишь одну из них, то ваши дни как трейдера сочтены. Найти правильную комбинацию чрезвычайно важно. В конечном счете вам придется решить, которая из комбинаций подходит Вам больше всего. Но прежде чем рассматривать разные торговые стратегии, давайте поговорим о других аспектах торговли, понимать которые также очень необходимо.

Магические числа Позвольте поставить Вам очень важный вопрос. Какое оптимальное число операций с высокой достоверностью успеха в день, неделю, месяц или год? Ответ на него может полностью поменять Ваш способ торговли. Трейдеры ведут эту игру потому, что хотят преумножить деньги в кратчайший период времени. Во многих случаях они переходят к очень интенсивной торговле и фактически превращаются в азартных игроков. Это особенно справедливо для скальперив, что осуществляют за один день огромное число операций. При изучении электронных дейтрейдеров я обнаружил. что самая серьезная проблема - в их склонности к избыточной торговой активности. Для некоторых это становится настоящей зависимостью. Если не отнестись к ней серьезно, она опустошит торговый счет и в конечном итоге положит вашей карьере трейдера конец. Если Вы вдруг начинаете искать объяснения неоправданно большому количеству операций - это первый признак трейдерской зависимости.

Когда Вы находите весомые и обоснованные причины для принятия плохих решений и не способны высидеть за столом, не «насчелкав» 100 операций или больше, то Вы уже «подсели». Окончательной катастрофой будет попытка отыграться после серии проигрышных операций. Если для Вас характерны все перечисленные симптомы Вы - настоящий "наркоман трейдинга". Трейдерская зависимость заостряется торговой техникой и стратегиями, которым обычно учат фирмы электронного трейдинга. Но избыточная торговля в любом случае не отвечает интересам игрока. Входите в операцию только тогда когда достоверность успеха и прибыльность смотрят в вашу сторону. Ваша цель - найти стратегию и методологию, которые отвечают выбранному Вами стилю и что приносят Вам пользу. Хорошая фирма электронного трейдинга должна заботиться об успехе клиента и помогать ему.

Какое же оптимальное число операций с конкретной ценной бумагой при максимальной достоверности успеха в день, неделю, месяц или год? После многолетнего торгового опыта и глубокого компьютерного анализа я нашел следующий ответ: от трех до пяти. Это - магические числа какие каждому трейдеру следует постоянно держать в голове. Они имеют циклично-временную корреляцию. Первые два часа и последние два с половиной часа торгового дня - оптимальный период, когда трейдер может получить наилучший результат. Осуществляйте лишь от десяти до двадцати операций и пытайтесь торговать в первые два и последние два с половиной часа торгового дня. Следуя этому подходу, Вы будете проводить максимальное число успешных операций в оптимальных интервалах, когда рыночная ситуация работает на Вас, а тренд очевиден. Если Вы торгуете в середине дня, то попадаете под так называемый "жернов" (grinder) который «точит» («grind away») большую часть утренних прибылей маленькими частями по 1/8 или 1/4пункта. Большинство избыточно активных трейдеров не в состоянии выйти из рыночной битвы и оказываются под "жерновом" ежедневно. Не торгуйте сверх меры и всегда помните старую пословицу: «Всему - свое время и место». Давайте детальнее поговорим о магических числах и о том, какое значение они имеют для трейдера.

Оптимальные максимальные числа.

Лишь три-пять операций будут иметь отношение прибыльности к риску, ровное 2,5 или больше. Приняв три за наиболее приятное число, можно вывести оптимальное максимальное количество операций в день, неделю, месяц или год. Каждый торговый интервал должен дать в день три гарантированных операции. Следовательно максимальное количество будет состоять из трех операций, умноженных на число реально-временных окон торговли, то есть на три, что будет равно девяти. Если Вы - дейтрейдер, то, по определению, должны остаться "в деньгах" до конца дня. В данном примере максимальное число операций составит 18, учитывая и покупки и продажи. Если в день оно больше 18-ти, то с полной уверенностью можно сказать: Вы не торгуете, а играете в азартные игры. Наиболее прибыльно работающие краткосрочные трейдеры осуществляют ежедневно от десяти до двадцати (не более) операций, которые открывают новые позиции. Их оптимальное максимальное число равно двадцати. Оптимум же количества торговых интервалов, за которыми можно успешно наблюдать одновременно зависит от способности человека концентрироваться и быстро реагировать. Изучение проблемы времени и действия показывает, что для большинства людей отследить более чем три позиции за один раз практически невозможно.

Одна операция в одно время. Когда на протяжении дня Вы ведете в реальном времени три потенциальных операции, то ожидаете, что одна из них подаст наилучший сигнал на вхождение в рынок. Войдя в операцию по ценной бумаге "А", оставайтесь с ней. Если акция "В" подает сильный сигнал на вхождение и вообще выглядит намного выгоднее, выходите из первой операции и забирайте прибыль. Не делайте ошибку, открывая несколько позиций в одно и то же время. Находясь в открытой позиции, Вам необходима 100-процентна концентрация на этой операции. Невозможно одновременно управлять более чем одной позицией и при этом быстро реагировать на смену рыночной динамики. Несмотря на то, что компьютер подает Вам сигналы предупреждения, а Ваше "Я" нахваливает вашу молниеносную реакцию, не поддавайтесь самообману. Наиболее распространенная ошибка, которую трейдеры допускают с завидной регулярностью, заключается в том, что они жадничали и занимали множество позиций, тем самым распыляя свою концентрацию. Но самым злостным и безответственным является трейдер, который входит в длинную позицию по одной акции и который осуществляет короткую продажу другой. Любая прибыль, полученная им на первой позиции, будет уничтожена убытком по второй. Если Вы большую часть времени размениваетесь, убыточными окажутся оба варианта. Помните, что реально сделать деньги только на одной позиции в данный момент времени.

Сколько операций следует рассматривать трейдеру, который стремится к высокой достоверности выигрыша и большой прибыльности, если он использует более консервативный подход? Какое количество операций означают излишне активную торговлю? Давайте рассмотрим, как ответы на эти вопросы влияют на краткосрочную торговлю.

Нормативные показатели

Даже если Вы в состоянии проводить от десяти до двадцати операций в день, это не значит, что Вам нужно входить в любую торговлю. «Каждый день не является торговым днем» с точки зрения отношения прибыльности к риску. Следует выбирать операции какие дают наилучшие сигналы и владеют наиаысшим потенциалом прибыли.

Очевидно, что какие-то дни окажутся удачнее других. Временами и Вы будете находиться не в лучшей физической или эмоциональной форме. Несмотря на желание торговать, исходите из интересов своего торгового счета и не играйте в те дни, когда Вы не готовы к этому на 100 процентов. Числа допускают, что у Вас есть только три операции, которые отвечают условию высокой достоверности успеха в выбранном временном цикле, и эти числа отображают лишь открывающие покупки. Глядя на них, можно определить, что дейтрейдеру следует иметь 30 гарантированных высокоприбыльных операций в неделю микротрендовому трейдеру - 3 операции в неделю, а позиционному трейдеру - 3 операции в месяц. Сравните с этим свою торговую статистику и результаты. Если Вы превышаете месячные и годовые нормативные показатели, то форсируете свой трейдинг и почти наверняка Ваши результаты подтверждают это высоким процентом убытков.

Удвойте эти числа, чтобы они учитывали обе стороны операции: покупку и продажу. Например, если Вы осуществляете три операции в день и закрываете все позиции до конца дня, то количество операций будет равно двенадцати (6x2=12). Большинство процветающих краткосрочных трейдеров торгуют в рамках этих частотных масштабов.

Если объем торгов меньше, чем предлагают нормативные показатели, то у Вас, вероятно, преобладают слабые результаты.Вы очень осторожны и боитесь убытков. Это нормально, если Вы новичок но через год-два реальной торговли Вам пора выходить на указанные параметры.